Репозитарий НРД: технологии и не только

Развитие сервиса

Изменение требований к отчетности и участникам рынка — а в 2013 году речь шла о том, что отчитываться о внебиржевых сделках обязаны вообще все, вплоть до физических лиц и нерезидентов, — стало отправной точкой для реализации в 2016 году амбициозного проекта «Репозитарий 2.0». Цель — предоставить клиентам максимально комфортные условия для обязательной по законодательству отчетности. Мы модернизировали техплатформу: отказались от морально устаревшего программного обеспечения «ЛУЧ», предоставили всем клиентам бесплатный доступ к веб-кабинету репозитария и «Файловому шлюзу» и провели ревизию форматов сообщений. Также упростили юридическую модель, отказавшись от «бумажных» доверенностей с ограниченным сроком действия.

Это позволило рынку комфортно перейти к основному этапу отчетности в октябре 2016 года по всем типам сделок ПФИ и РЕПО, заключенных как в рамках генеральных соглашений, так и без них. Мы учли и различные потребности участников рынка. Например, внедрили специальный формат для крупных брокеров, позволяющий отчитывать до 1 млн «коротких» сделок одним сообщением. Аналогично мы поступили и с тарифами: крупным участникам доступны фиксированные планы по системе «все включено», небольшие участники могут платить за каждое сообщение.

Качество данных и их анализ

Развитие отчетности и репозитария НРД легче всего проиллюстрировать цифрами: если в 2013 году было зарегистрировано 10 тыс. сделок объемом в 15 трлн рублей, то с октября 2016 по октябрь 2017 года мы зарегистрировали 11 млн сделок объемом в 500 трлн рублей.

С момента запуска репозитария НРД получал информацию о 99% внебиржевых сделок, поэтому вопрос качества информации является для нас приоритетным. Вместе с клиентами и Банком России мы разработали и ввели в действие двухуровневый сервис форматно-логического контроля (ФЛК). Первый уровень — обязательные контроли, которые позволяют отсечь сообщения с очевидными ошибками в экономических параметрах. Мы не даем им попасть в реестр зарегистрированных сделок и сообщаем клиентам причину ошибки, чтобы они скорректировали данные о договоре в своих системах.

Второй уровень ФЛК — платный сервис, позволяющий клиентам избежать возможных ошибок в отчетности и внести своевременные корректировки в зарегистрированной анкете договора до ее передачи в ЦБ.

Первая часть сервиса запущена в декабре 2016 года и получила положительные отзывы от клиентов и регулятора. С ноября 2017 года используем вторую часть — расширенную версию дополнительного сервиса.

С момента запуска ФЛК количество отказов при обработке сообщений сократилось в четыре раза, что позволило снизить нагрузку и на клиентов, и на поток входящих сообщений. Это повысило качество данных в соответствии с регуляторными требованиями к отчетности.

Банк России заинтересован в расширении функционала этого сервиса, поскольку использует данные из репозитария для обеспечения финансовой стабильности и проверки профессиональных участников.

Чем еще для нас важно качество данных? Во-первых, по аналогии с европейскими репозитариями мы разработали алгоритм, который собирает и публикует обезличенную и доступную всему рынку статистику по всем отчитываемым инструментам. И с марта 2017 года, не дожидаясь нормативного акта ЦБ, мы размещаем эту статистику на нашем сайте.

Во-вторых, наша задача на 2018 год — создание и развитие аналитических сервисов. И первый шаг — запуск ежемесячной аналитики по структуре отчетности и предоставление расширенного анализа по сделкам РЕПО и валютному свопу. Хотя текущие сроки отчетности по сделкам (не позднее 3-го рабочего дня с даты заключения) вряд ли позволяют использовать данные из репозитария для оценки краткосрочной динамики рынка, информация из реестра договоров поможет аналитикам определять тренды и моделировать рынок.

Перспективы и планы развития

Мы обладаем надежным и гибким ПО, алгоритмами сверки сообщений и удобными форматами отчетности, поэтому следующим шагом станет распространение наших технологий на смежные с регуляторной отчетностью сферы деятельности. Мы ставим перед собой амбициозные задачи по разработке платформы для мэтчинга (подтверждения) сделок, заключенных на внебиржевых платформах. Сотрудникам бэк- и миддл-офисов не придется делать подтверждения сделок на своей стороне и обмениваться с контрагентами по разным каналам связи, отправлять сообщения на регистрацию в репозитарий — все это будет совершаться автоматически в рамках единой информационной платформы. Наше преимущество — широкая клиентская база. Ведь большинство профучастников — наши клиенты, они имеют доступ к электронному документообороту НРД и умеют работать с нашим ПО. Эту же инициативу мы прорабатываем с внебиржевыми торговыми площадками.

С запуском ФЛК количество отказов при обработке сообщений сократилось в четыре раза. Это снизило нагрузку на клиентов и поток входящих сообщений.

Мы не хотим замыкаться только на российском рынке. Получение статуса соответствия требованиям европейского законодательства и отчетности трансграничных сделок по стандартам ESMA — вопрос ближайшего будущего. И мы готовы предложить наш опыт и технологии на рынках СНГ, что является логичным шагом, учитывая экономические взаимосвязи между странами постсоветского пространства.

Как инфраструктурная организация, мы следим за инициативами регулятора и оцениваем наши возможности относительно участия репозитария в реформе финансовой системы России. Часть проектов обсуждается, часть находится на стадии исследований. Но с учетом накопленного опыта уже сейчас видно, что мы готовы быть «единым окном» для участников рынка в предоставлении высокотехнологичных посттрейдинговых сервисов для оптимизации процессов обработки заключенных сделок на стороне участников.

В завершение отметим самое важное. В рамках стратегии развития репозитария мы смотрим на инфраструктуру внебиржевого рынка с позиции оценки наших возможностей предложить рынку сервисы, упрощающие работу по обработке сделок, снизить нагрузку и стоимость операций. Не пытаемся конкурировать или «ломать» бизнес своим клиентам, наоборот, стремимся создать продукты, ожидаемые и востребованные рынком. Плотное взаимодействие с клиентами помогает нам правильно формулировать задачи и модели реализации. Мы всегда открыты для новых предложений и замечаний к уже работающему функционалу и верим в реализацию поставленных перед собой задач.